[Ctrl]キーを押しながら列ヘッダをクリックすることで複数の列で並び替え（ソート）を実行できます。
なお、ソート操作をすべての列で有効にするにはGcSpreadGridコントロールのCanUserSortColumnsプロパティを設定します。特定の列に対して有効にするには列のCanUserSortプロパティを設定します。