FlexGridのヘッダにアイコンフォントを表示する（HTMLを含める）には、itemFormatterプロパティを使用します。
このプロパティでは、任意のセルのHTML要素のinnerHTMLプロパティを設定することができます。

このサンプルでは、アイコンフォントとして「Font Awesome」を使用しています。CellTypeがColumnHeaderの場合にcellのinnerHTMLプロパティにアイコンフォントの要素を追加しています。

サンプル