Borderクラスを使用して、セルの辺ごとに罫線が設定されているかどうか確認できます。
例えば、次のサンプルコードは現在のセルに対して、罫線の設定されている箇所だけ色を変更します。

[Visual Basic]

Imports GrapeCity.Win.MultiRow

Private Sub InitializeMultiRow()
　　' MultiRowの設定（右辺の罫線の設定）
　　Dim template As Template = GrapeCity.Win.MultiRow.Template.Default
　　Dim cb As New Border()
　　cb.Right = New Line(LineStyle.Double, Color.Red)
　　template.Row.Cells(0).Style.Border = cb
　　GcMultiRow1.Template = template
　　GcMultiRow1.RowCount = 5
End Sub

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
　　Dim b As Border = GcMultiRow1.CurrentCell.Style.Border
　　If b IsNot Nothing Then
　　　　' 罫線の色の変更
　　　　If Not b.Left.IsEmpty Then b.Left = New Line(b.Left.Style, Color.Blue)
　　　　If Not b.Top.IsEmpty Then b.Top = New Line(b.Top.Style, Color.Blue)
　　　　If Not b.Right.IsEmpty Then b.Right = New Line(b.Right.Style, Color.Blue)
　　　　If Not b.Bottom.IsEmpty Then b.Bottom = New Line(b.Bottom.Style, Color.Blue)
　　End If
End Sub

[C#]

using GrapeCity.Win.MultiRow;

private void InitializeMultiRow()
{
　　// MultiRowの設定（右辺の罫線の設定）
　　Template template = GrapeCity.Win.MultiRow.Template.Default;
　　Border cb = new Border();
　　cb.Right = new Line(LineStyle.Double, Color.Red);
　　template.Row.Cells[0].Style.Border = cb;
　　gcMultiRow1.Template = template;
　　gcMultiRow1.RowCount = 5;
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
　　Border b = (Border)gcMultiRow1.CurrentCell.Style.Border;
　　if (b != null)
　　{
　　　　// 罫線の色の変更
　　　　if (!b.Left.IsEmpty) b.Left = new Line(b.Left.Style, Color.Blue);
　　　　if (!b.Top.IsEmpty) b.Top = new Line(b.Top.Style, Color.Blue);
　　　　if (!b.Right.IsEmpty) b.Right = new Line(b.Right.Style, Color.Blue);
　　　　if (!b.Bottom.IsEmpty) b.Bottom = new Line(b.Bottom.Style, Color.Blue);
　　 }
}