マウスで列を選択しても、明示的にTrueに設定しない限りSelectedプロパティはFalseのままです。
これは仕様です。
グリッドのSelectionプロパティはRow、Col、RowSel、ColSelの各プロパティで指定される標準化された範囲を戻します。
行または列のSelectionプロパティは、SelectedプロパティがTrueに設定されたのちに、行または列の範囲を戻します。