フィルタダイアログ表示後、フィルタ対象の列のセルを選択した場合、フィルタダイアログは非表示となるが、該当列のヘッダにドロップダウン矢印が表示されたままとなります。

フィルタ対象ではない列のセルを選択した場合、ドロップダウン矢印は非表示となります。