レポートをHTMLエクスポートフィルタでエクスポートする場合、コントロール罫線は出力されません。
また、Lineコントロールであっても斜線は出力されません。これらは製品の制限事項です。

縦罫線／横罫線として配置したLineコントロールが出力されない場合、座標のわずかなズレで斜線になっている可能性があります。
プロパティウィンドウから各座標を再入力してください。

ページレポート／RDLレポートの場合は、描画拡張機能を使用することで斜線も出力できます。